Ключевые моменты
Портал аирдропов Binance позволяет проектам эффективно распространять токены, а пользователям — узнавать об аирдропах и участвовать в них. Continue reading “Что такое портал аирдропов Binance | Binance Academy”
Рубрика: Бинанс
Что такое LayerZero (ZRO) | Binance Academy
Отказ от ответственности: статья предназначена только для образовательных целей. Информация, предоставленная в Binance Academy, не является инвестиционным советом или рекомендацией по торговле. Continue reading “Что такое LayerZero (ZRO) | Binance Academy”
Варианты использования технологии блокчейн: рынки предсказаний | Binance Academy
ВведениеКогда вы сталкиваетесь с такими понятиями как блокчейн и рынки в одном предложении, вы без сомнений ознакамливаетесь с быстро развивающейся экосистемой бирж, которые упрощают торговлю криптовалютами. Однако технология блокчейн невероятно универсальна и позволяет формировать всевозможные виды рынков на своей основе.
Финансовые активы могут быть физическими объектами (материальными) или цифровыми товарами (нематериальными), но вне зависимости от типа и среды где они обладают ценностью, существует их собственный потенциальный рынок.
В данной статье мы рассмотрим особый тип рынка, который может значительно преуспеть благодаря технологии блокчейн – это рынки предсказаний.
Что такое рынки предсказаний?Рынок предсказаний – это спекулятивный рынок, где участники торгуют не опционами или криптовалютами, а информацией. В частности, инвесторы на рынках предсказаний делают ставки на возможный результат будущих событий.Это может быть любое возможное событие (конечно при условии, что брокер готов учитывать это). Давайте возьмем в качестве примера вопрос с положительным или отрицательным результатом: будет ли ходить поезд из США в Европу к 2025 году?Здесь есть два варианта развития событий: либо это произойдет, либо нет. Если вы уверены в том, что такой поезд не будет функционировать в ближайшие пять лет, вы можете приобрести несколько контрактов на отрицательный ответ. Такие контракты могут иметь ценность где-то между 0$ и 1$. Если поезд не начинает свою работу к крайнему сроку, контракты на отрицательный ответ будут погашены по цене в 1$, в то время как контракты на положительный ответ не будут иметь никакой ценности, также и наоборот.В то же время стоимость контрактов будет меняться по мере изменения настроений и появлению новой информации. Например, в приведенном выше примере стоимость отрицательных контрактов может возрасти, при отсутствии развития технологии подводных туннелей к приближению срока исполнения. Однако объявление о том, что крупная компания планирует запустить этот поезд к 2024 году, может привести к увеличению цены положительных контрактов.
Это больше похоже на стандартный спекулятивный рынок, где участники покупают контракты в надежде на рост их стоимости, но рынки предсказаний далеки от среднестатистической спекулятивной платформы. При правильном использовании такие рынки могут стать мощным инструментом прогнозирования.
В чем полезность таких рынков?
Есть некоторая вероятность того, что при формировании своей ставки, участник рынка обладает некоторыми знаниями, которые влияют на их решение. В отличие от обычных азартных игр, существуют различные внешние факторы, которые влияют на вероятность определенного события.
Умные инвесторы проводят свое исследование, а эксперты принимают участие. Те, кто обладает инсайдерскими знаниями или знакомы с предметом инвестиций, будут вкладывать средства в контракты, которые, по их мнению, скорее всего будут только дорожать. Выражаясь простым языком, рынки предсказаний служат своеобразными агрегаторами информации.Рассмотрим наш пример межконтинентального поезда. Если стоимость отрицательных контрактов составляет 0.90$,а положительных 0.10$, это говорит о том, что относительно немногие люди верят в успех реализации такого концепта. Коллективное понимание рынка нашло отражение в данных, поскольку те, у кого есть информация, экономически мотивированы, чтобы поделиться своим знанием.Рынки предсказаний отлично подходят для накопления и представления информации. Они работают по принципу: мудрость толпы всегда будет превосходить данные, известные только нескольким экспертам. Изучая рынки, стейкхолдеры со всех отраслей, от IT до возобновляемых источников энергии, могут извлечь выгоду из понимания того, что экосистема считает наиболее вероятным событием. Помимо этого, существуют так называемые краудсорсинговые информационные рынки для получения более точной картины будущих результатов.Некоторые сторонники считают, что рынки предсказаний могут служить основной технологией в новой форме демократии, известной как футархия.Отходя от тематики с положительными и отрицательными контрактами, которые теряют свою актуальность, мы переходим к использованию взаимоисключающих результатов. Одним из популярных примеров будут президентские выборы. Предположим, что у нас есть два кандидата, кандидат A и кандидат B, которые ведут политическую борьбу. Лучшим решением для вас будет купить контракты на кандидата А, если многие считают, что кандидат А победит, а кандидат Б – нет.
Хотите начать пользоваться криптовалютой? Покупайте биткоин на Binance!
Рынки предсказаний и технология блокчейн
Рынки предсказаний вполне могут стать очень мощным инструментом, но их ценность возможно значительно усилить, если они пойдут в сторону децентрализации. На сегодняшний день, централизованные платформы ограничены в своих предложениях, будь то из-за местных нормативно-правовых норм или из-за нежелания владельцев открывать определенные контракты. В конечном счете, пользователи должны доверять оператору такой платформы и платить дополнительную комиссию за возможность использования их услуг.
Традиционная централизованная модель может быть заменена на альтернативу с децентрализованным подходом, основанным на блокчейне. Это может обеспечить множество преимуществ, таких как устойчивость к цензуре, сокращение числа посредников и повышение доступности для контрактов.
Устойчивость к цензуре
Действующие рынки предсказаний, как правило, управляются одной стороной. Это означает, что такие субъекты, как государственные органы или злоумышленники, могут легко повлиять на их работоспособность. В случае использования децентрализованной платформы, это будет не так просто сделать.
Если управление осуществляется с помощью смарт-контрактов, единая точка отказа попросту отсутствует. Каждая нода (узел) в сети, выполняет определенный код. Когда контракты будут построены определенным образом, ни один пользователь не сможет редактировать или удалять программы, лежащие в основе рынка.
Отсутствие посредников
Блокчейны не нуждаются в работе администраторов. Поскольку традиционная система работы, которая выполняется третьей стороной, передается на аутсорсинг в виде автоматизированного кода, больше нет необходимости в посредниках. Пользователи напрямую взаимодействуют со смарт-контрактами, а это в свою очередь означает, что они не платят комиссию третьей стороне (как следовало ожидать в случае использования централизованной платформы). Это также устраняет риск контрагента, поскольку пользователю нет необходимости кому-то доверять.
Инклюзивность (общедоступность)
Благодаря децентрализованным рынкам предсказаний, люди cмогут делать ставки или заключать контракты находясь в любой точке мира. Географические и нормативные ограничения, которые преследовали предыдущие платформы, также перестанут быть проблемой.
Возможности блокчейн-оракулов
Если нет брокера или какого-либо центрального управляющего органа, как мы можем определить, какой результат произошел в момент истечения срока действия контракта?
В таком случае нам понадобится механизм поиска «правды», и на этом этапе в игру вступают блокчейн-оракулы. Мы хотим иметь возможность использовать такой источник данных, который точно сообщает нам статус достигнутого результата. Для этого существует несколько возможных подходов.
Самым простым решением было бы подключиться к стороннему веб-сайту или другому ресурсу, но это существенно подрывает смысл использования технологии блокчейн. В конечном счете, третьи стороны и дальше будут осуществлять контроль и проверку результатов, а также принимать конечное решение: врать ради собственной выгоды или стать целью для хакера.
Другой вариант – материально стимулировать пользователей сообщать только правду о различных событиях. В этом случае могут быть реализованы механизмы стейкинга, которые требуют от пользователей подтверждения своего ответа в виде ставки определенного количества токенов. Если пользователь сообщает правду, он получат некоторую форму вознаграждения, а при попытке обмана – теряет свою ставку. Такая модель используется в Augur – первая платформа рынка предсказаний на блокчейне, целью которой являются разрешения различных споров. Другие аналоги, такие как Gnosis, позволяют пользователям делать выбор из целого ряда централизованных и децентрализованных решений.Использование блокчейн-оракулов на рынке предсказаний является относительно новой концепцией. Поскольку это только зарождающаяся технология, нам еще предстоит выяснить, какая форма оракула лучше всего подходит для различных видов подобного рынка. В прошлом году Binance Research опубликовала отчет по этому вопросу. Примечательно, что наши исследователи обнаружили некоторые уязвимости для возможной реализации атаки на недостатки проектирования (от англ. Design Flaw Attack) и другие слабые места на одной из самых популярных реализаций рынка предсказаний.
Заключение
Рынки предсказаний являются интересными инструментами для беттинга на результат будущих событий, но они также являются сложными инструментами для сбора достоверной информации практически обо всем. Создавая экономические стимулы, люди начнут делиться своими знаниями в рамках такого рынка, в связи с чем мы можем получить представление о социальных, промышленных и политических тенденциях.
В настоящее время недостатки централизованных платформ не позволяют рынкам предсказаний реализовать весь свой реальный потенциал, однако, в скором времени это может изменится, благодаря возможностям децентрализованных решений. По мере развития оракулов, технология блокчейн смогла бы содержать и поддерживать работу доказуемо честного (от англ. provably fair) кода, который невозможно подделать.
Что такое абстракция блокчейна? | Binance Academy
Ключевые моменты
Абстракция блокчейна — это упрощение использования блокчейн-приложений и сервисов за счет устранения сложностей и скрытия технических процессов от пользователей. Continue reading “Что такое абстракция блокчейна? | Binance Academy”
Что такое ZKsync и как это работает | Binance Academy
Отказ от ответственности. Статья предназначена только для образовательных целей. Информация, предоставленная в Binance Academy, не является инвестиционным советом или рекомендацией по торговле. Continue reading “Что такое ZKsync и как это работает | Binance Academy”
Что такое трилемма стейблкоина? | Binance Academy
Ключевые моменты
Трилемма стейблкоина означает, что стейблкоинам трудно сочетать децентрализацию, стабильность цен и эффективность капитала. Continue reading “Что такое трилемма стейблкоина? | Binance Academy”
Что такое консенсус Накамото? | Binance Academy
Ключевые моменты
Консенсус Накамото — это протокол, который гарантирует, что все участники блокчейн-сети договорились использовать единую, безопасную версию блокчейна. Continue reading “Что такое консенсус Накамото? | Binance Academy”
Что такое алгоритмическая торговля и как она работает | Binance Academy
Ключевые моменты
Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) задействует компьютерные алгоритмы для автоматизации покупок и продаж с финансовыми инструментами на основе заранее заданных критериев.
В алготрейдинге используют стратегии средневзвешенной по объему цены (VWAP), средневзвешенной по времени цены (TWAP) и процента объема (POV).
Хотя алготрейдинг повышает эффективность и устраняет фактор эмоций, этот тип торговли сопряжен с техническими трудностями и потенциальными сбоями в работе системы.
Введение
Нередко эмоции встают на пути рациональных торговых решений. Алгоритмическая торговля решает эту проблему посредством автоматизации. В этой статье мы рассмотрим, что такое алгоритмическая торговля, как она работает, а также поговорим о ее преимуществах и недостатках.
Что такое алгоритмическая торговля?
Алгоритмическая торговля, или алготрейдинг, задействует компьютерные алгоритмы для генерации и исполнения ордеров на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти алгоритмы анализируют рыночные данные и выполняют сделки на основе конкретных условий, установленных трейдером. Такой механизм повышает эффективность торговли и устраняет фактор эмоций и предубеждений, которые могут привести к негативным результатам.
Как работает алгоритмическая торговля?
Осуществлять алгоритмическую торговлю можно разными способами, однако не все из них эффективные и успешные. Рассмотрим несколько простых примеров, чтобы понять, как этот механизм работает на практике.
Выбор стратегии
Первый шаг в алгоритмической торговле — это выбор торговой стратегии. Она может быть основана на различных факторах, таких как движение цены или технические паттерны. Стратегия необязательно должна быть сложной: например, она может заключаться в покупке актива при падении цены на 5% и продаже при росте на 5%.
Программирование алгоритма
Следующий шаг — перевести эту стратегию в компьютерный алгоритм. На этом этапе нужно закодировать правила и условия в программу, которая будет отслеживать рынок и автоматически совершать сделки.
Для этой задачи хорошо подходит Python — популярный язык программирования, который отличается простотой и наличием мощных библиотек. Ниже представлен наглядный пример простого торгового алгоритма на Python для торговли биткоином:
Этот код использует библиотеку yfinance для загрузки исторических данных для биткоинов (BTC-USD) и библиотеку pandas для манипулирования этими данными. Торговая стратегия определяется созданием сигналов на покупку и продажу на основе ценовых движений. В нашем примере алгоритм генерирует сигнал на покупку, когда цена падает на 5% от цены закрытия предыдущего дня, и сигнал на продажу, когда цена поднимается на 5%. Функция execute_strategy перебирает данные и создает ордера на покупку или продажу на основе сигналов.
Тестирование стратегий
Перед запуском алгоритм проходит тестирование с использованием исторических рыночных данных, чтобы посмотреть эффективность работы в прошлых условиях. Это помогает усовершенствовать стратегию и повысить ее эффективность.
Далее представлен пример тестирования вышеуказанной стратегии:
Этот код имитирует покупку и продажу биткоина на основе сигналов алгоритма, отслеживая баланс с течением времени. Функция тестирования считывает баланс аккаунта, добавляет данные для исполнения ордеров на покупку и продажу и отображает начальный и итоговый баланс. Это помогает оценить эффективность стратегии за конкретный период в прошлом.
Исполнение
После правильного тестирования алгоритм можно использовать на торговой платформе или бирже для совершения сделок. Алгоритм постоянно отслеживает рынок и автоматически размещает сделку при выявлении подходящей возможности.
Многие платформы предлагают API (программный интерфейс приложения), посредством которого алгоритмы программно взаимодействуют с рынком. Далее представлен пример размещения рыночного ордера с помощью Binance API:
Этот код использует библиотеку binance для подключения к API Binance. Он запускает клиента с помощью ключа API и секретного ключа, а затем размещает рыночный ордер на покупку определенного количества биткоинов (BTC) за USDT. В конце отображается ответ от API, содержащий сведения об ордере.
Мониторинг
После активации алгоритма его необходимо постоянно отслеживать, чтобы он соответствовал вашим потребностям. Иногда могут потребоваться корректировки в зависимости от меняющихся рыночных условий или показателей эффективности.
Например, пользователь может добавить механизм логирования, который записывает действия алгоритма и метрики производительности для проверки. Вот пример добавления логирования в алгоритм:
Этот код настраивает механизм отчетности с помощью библиотеки logging Python. Он создает файл с именем trading.log и записывает действия по покупке и продаже с ценой и временной меткой. Это помогает вести подробный учет всех сделок алгоритма, а также упрощает анализ производительности и диагностику потенциальных проблем.
Алгоритмические торговые стратегии
Ниже приведены примеры индикаторов, которые можно использовать в алгоритмических торговых стратегиях.
Средневзвешенная по объему цена (VWAP)
VWAP — это индикатор, который можно применять в торговой стратегии, направленной на исполнение ордера как можно ближе к средневзвешенной по объему цене. В этом случае ордер разделяется на более мелкие части и исполняется в течение определенного периода, чтобы приблизиться к средневзвешенной по объему цене.
Средневзвешенная по времени цена (TWAP)
Стратегия TWAP похожа на VWAP, но фокусируется на равномерном исполнении сделок в течение определенного периода, а не на объеме. Эта стратегия размещает ордера постепенно, поэтому снижает влияние крупных ордеров на рыночную цену.
Процент объема (POV)
POV включает совершение сделок на основе заранее определенного процента от объема рынка. Например, алгоритм может совершать сделки, которые составляют 10% от общего объема рынка в течение указанного периода времени. Эта стратегия корректирует скорость исполнения на основе рыночной активности, тем самым сокращая влияние на рынок.
Преимущества алгоритмической торговлиЭффективность
Алготрейдинг способен исполнять ордера быстро (часто — за миллисекунды), поэтому позволяет зарабатывать даже на небольших движениях рынка.
Торговля без эмоций
Алгоритмы работают на основе предопределенных правил и позволяют исключить фактор эмоций, таких как FOMO или жадность. Это снижает вероятность импульсивных решений, которые могут негативно повлиять на результаты торговли.
Недостатки алгоритмической торговлиТехническая сложность
Для разработки и поддержания торговых алгоритмов нужны технические знания в области программирования и финансовых рынков. Многим трейдерам бывает трудно в этом разобраться.
Системные ошибки
В алгоритмических торговых системах могут возникать технические проблемы: программные ошибки или сбои подключения и оборудования. Без должного управления такие неисправности могут привести к значительным финансовым потерям.
В заключение
В алгоритмической торговле используют компьютерные программы, чтобы исполнять сделки автоматически на основе заранее установленных параметров. Этот механизм имеет ряд преимуществ, таких как повышенная эффективность и отсутствие эмоций, но он также сопряжен с определенными трудностями вроде технической сложности и сбоев в системе.
Рекомендуемая литература
Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих
Как протестировать торговую стратегию
Руководство по спотовой торговле на Binance
Что такое торговые боты и как они работают?
Отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
Руководство по копи-трейдингу на Binance | Binance Academy
Ключевые моменты
Копи-трейдинг Binance позволяет пользователям автоматически копировать сделки опытных трейдеров и помогает новичкам участвовать в торговле на криптовалютном рынке. Continue reading “Руководство по копи-трейдингу на Binance | Binance Academy”
Что такое ZKThreads и как это работает? | Binance Academy
Ключевые моменты
ZKThreads — это фреймворк, который может повысить производительность и масштабируемость децентрализованных приложений (DApp) с помощью доказательств с нулевым разглашением (ZKP) Continue reading “Что такое ZKThreads и как это работает? | Binance Academy”