Индекс относительной силыТехнический анализ (ТА) — это способ прогнозирования будущих тенденций и движений цены путем изучения прошлых событий рынка. Технический анализ широко используют как на традиционных, так и криптовалютных рынках. Один из его наиболее популярных инструментов — RSI.
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор технического анализа, разработанный в конце 1970-х годов как инструмент изучения движения акций в течение определенного периода. По сути, это импульсный осциллятор, который используют для измерения величины и скорости движений цены. RSI может быть крайне полезным инструментом в зависимости от профиля трейдера и его торговых стратегий.
Индекс относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был представлен в его книге Новые концепции технических торговых систем наряду с другими популярными индикаторами технического анализа, такими как параболическая система SAR, средний истинный диапазон (ATR) и система направленного движения (ADX).
Прежде чем стать техническим аналитиком, Уайлдер был инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не очень успешно. Несколько лет спустя Уайлдер объединил свои исследования и опыт торговли в математические формулы и индикаторы, которые позже стали использоваться многими трейдерами по всему миру. Он написал свою книгу всего за шесть месяцев, и хотя ей уже почти 50 лет, она до сих пор служит справочником для многих аналитиков и трейдеров.
Как работает RSI
RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и так далее). Формула делит среднее увеличение цены на среднее снижение, а затем полученные данные ранжируются по шкале от 0 до 100.
RSI — это импульсный индикатор для технического трейдинга, который измеряет скорость изменения цены или данных. Увеличение импульса и рост цены указывают на активные покупки акций на рынке. При этом снижение импульса свидетельствует об увеличении давления продавцов.
Кроме того, RSI позволяет трейдерам обнаружить признаки перепроданности и перекупленности рынка. Для этого цена актива оценивается по шкале от 0 до 100 за 14 периодов. Если показатель RSI равен или меньше 30, это свидетельствует о перепроданности, а если выше 70 — о перекупленности.
Хотя классический расчет RSI включает 14 периодов, трейдеры могут менять их число, чтобы увеличить (меньше периодов) или уменьшить (больше периодов) чувствительность к движениям цены. Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к изменениям, чем 21-дневный показатель. При разработке краткосрочных торговых стратегий сигнальные уровни RSI иногда оценивают на отметках 20 и 80 (вместо 30 и 70), чтобы снизить вероятность ложных сигналов.
Как использовать RSI на основе расхождений
Помимо отслеживания уровней RSI на отметках 30 и 70, которые могут свидетельствовать о потенциальной перепроданности и перекупленности рынка, трейдеры также используют этот индикатор, чтобы попытаться предсказать изменение тенденций или определить уровни поддержки и сопротивления. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих расхождениях.
Бычье расхождение — это состояние, при котором цена и показатели RSI движутся в противоположных направлениях. Например, показатель RSI растет и создает высокие минимумы, в то время как цена падает, создавая низкие минимумы. Это указывает на укрепление покупательской силы при нисходящем тренде цен.
Медвежье расхождение может указывать на то, что, несмотря на рост цены, рынок теряет импульс. Таким образом, показатель RSI падает и создает низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается, создавая высокие максимумы.
Однако нельзя полагаться на расхождение RSI во время выраженных рыночных тенденций, поскольку сильный нисходящий тренд может стать причиной множества бычьих расхождений до достижения минимума. Из-за этого расхождения RSI лучше применять к менее волатильным рынкам с боковыми движениями и слабовыраженными тенденциями.
Резюме
При использовании индекса относительной силы следует учитывать несколько важных факторов, таких как стратегия, уровни (30 и 70) и расхождения. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не эффективен на 100%, особенно если он используется обособленно. Поэтому мы рекомендуем рассматривать RSI совместно с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.